6/8/20201 KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH Nguyễn Văn Tùng ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết thống kê, Xác suất thống kê, Tin học đại cương, Kinh tế lượng căn bản. Chuỗi thời gian  6/8/20203 1.1 Khái niệm dữ liệu chuỗi thời gian Mộtbiếnsốđược quan sát theo trình tựthời gian gọi là chuỗithời gian. Chuỗithời gian củabiến Y được ký hiệu là{Y t }, với Y t là giá trịcủabiến Y tạithờiđiểm t, giai đoạnđ ang xét là thờiđiểm 1 đế n thờiđiểm n nên t = 1, 2, … , n. So với thời điểm t, ta có các biến: - Biến trễ 1 kỳ: Y t-1 - Biến trễ 2 kỳ Y t-2 - Biến trễ k kỳ: Y t-k - Biến sau 1 kỳ: Y t+1 - Biến sau k kỳ: Y t+k - Biến sai phân bậc 1: - Biến sai phân bậc 2: - Biến sai phân bậc k: 1 t t t Y Y Y 12 t t t Y Y Y 111 t k t k t k Y Y Y Các biếnsốđược quan sát theo thời gian như GDP, CPI, tỉlệthấtnghiệp,tỉlệlạm phát … hàng năm/quý/tháng . |
