ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA TOÁN KINH TẾBỘ MÔN TOÁN KINH TẾTÀI LIỆU HƯỚNG DẪNTHỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNGBẰNG PHẦN MỀM EVIEWS 4.Tác giả: Bùi Dương Hảimfe.edu/buiduonghaiLưu hành nội bộCó bổ sung so với bản năm 2013HÀ NỘI, 1 / 201 4MỤC LỤCMỞ ĐẦU ........................................................................................ 3§ 1 SỐ LIỆU DÙNG TRONG EVIEWS ..................................... 6§ 2 NHẬP SỐ LIỆU TỪ BÀN PHÍM – XỬ LÝ SỐ LIỆU ......... 9§ 3 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN ........................ 18§ 4 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI ......................... 23§ 5 MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢ .................................................. 31§ 6 ĐỊNH DẠNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY ...................... 37§ 7 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN .................................... 41§ 8 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI .......... 44§ 9 MÔ HÌNH VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN ................ 53§ 10 TỰ TƯƠNG QUAN VÀ MÔ HÌNH CÓ BIẾN TRỄ ........ 61Chương trình Eviews4 có thể tải về tại trang mạng Khoa Toán kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân: mfe.edu Thư viện Dữ liệu - phần mềm Địa chỉ trên cũng là nơi có thể tải về tài liệu hướng dẫn này, và các thư mục số liệu. Show Các thắc mắc, trao đổi xin vui lòng gửi thư cho tác giả theo địa chỉ thư điện tử: haitkt@gmail Có thể không cần sử dụng chuột mà dùng bàn phím để chọn lựa các nút. Ấn và giữ phím Alt trên bàn phím, trên dòng task bar các lựa chọn sẽ tự động gạch chân các chữ cái. Khi đó phím Alt và nhấn phím tương ứng với chữ cái tương ứng sẽ cho kết quả giống như khi dùng chuột chọn nút đó. Ví dụ: Khi giữ phím Alt, gõ phím F tương đương với nhấn chuột vào nút File; chữ E tương đương với nút Edit.
Cửa sổ lệnh Thanh chức năng Thanh chỉ dẫn Thoát khỏi Eviews Một số chủ thể cơ bản của Eviews Eviews làm việc với một số dạng chủ thể cơ bản, mỗi chủ thể có thể lưu lại và đặt tên để có thể dễ dàng sử dụng khi cần thiết. Một số chủ thể thông dụng gồm: Series : Thông tin về từng biến số. Group : Thông tin về một số biến số xét cùng lúc. Graph : Thông tin đồ thị. Đồ thị có thể gồm đồ thị của một biến, đồ thị của nhiều biến, đồ thị của các biến theo nhau. Equation : Thông tin về một phương trình hồi quy System : Thông tin về một hệ nhiều phương trình hồi quy. Một số kí hiệu dùng cho thực hành : Thao tác, thực hiện thao tác yêu cầu. Ví dụ Chọn View : dùng chuột nhấn vào nút View : Kết quả của thao tác. : Các thao tác, chọn lựa kế tiếp nhau. Ví dụ: File Open: Chọn nút File rồi nút Open. [?] : Câu hỏi, cần nắm được lý thuyết để trả lời. Tất cả các câu hỏi kiểm định trong sách đều được thực hiện với mức ý nghĩa α là 5%. Cặp ngoặc vuông [...]: do trong Eviews có thể mở nhiều cửa sổ cùng lúc, do đó cặp ngoặc vuông để xác định cửa sổ cần thực hiện thao tác. Ví dụ [Eviews] là cửa sổ chính.
Chọn dạng Workfile , là dạng thông thường nhất để tính toán xử lý số liệu với Eviews. Chọn thư mục DATA2012 , tệp số liệu YWKM , cửa sổ Workfile mở ra. Trên cửa sổ này có một số thông tin: - Dòng trên cùng: Tên của Workfile và đường dẫn - Các nút với các chức năng khác nhau, sẽ được đề cập sau - Khoảng số liệu và Mẫu từ 1 đến 1 00 Bên dưới của cửa sổ, liệt kê các chủ thể mà Workfile đang quản lý, gồm: c k m resid tc w y. Nhấn vào nút Label+/- , xuất hiện các thông tin về thời gian khởi tạo các số liệu này, và chú thích về ba biến. Hai chủ thể c resid không có chú thích, vì đây là hai chủ thể đặc biệt dùng để lưu các thông tin riêng. Thông tin của một biến số thông thường bao gồm:
c : chủ thể chứa các hệ số tính được từ các phương trình hồi quy, các mô hình. Khi chưa có kết quả hồi quy từ phương trình nào, các giá trị của C được gán bằng 0 resid : là chuỗi nhận sẽ nhận giá trị là phần dư từ có được từ việc ước lượng các phương trình hồi quy. Khi chưa có phương trình hồi quy, các giá trị Resid đều chưa có. Nhấn đúp chuột trái vào k , cửa sổ [Series: K] mở ra. Cột ngoài cùng bên trái obs thứ tự của quan sát từ 1 đến 100, các giá trị của biến K được liệt kê theo các quan sát từ cột tiếp theo trong bảng. Chọn resid , mở cửa sổ [Series: RESID] với các giá trị đều là NA vì chưa có kết quả tính toán nào được thực hiện. Tại cửa sổ [Workfile], sử dụng chuột đánh dấu (bôi đen) các biến từ K, M, TC, Y, W nháy chuột phải, chọn Open as Group, tất cả các biến đều được liệt kê trong cùng một cửa số [Group]. Mở bộ số liệu có tần số theo Quý Mở bộ số liệu mới, tại cửa sổ [Eviews] File New, chọn tệp VNQ_GDP. Bộ số liệu được thể hiện từ 2004 :1 đến 2012:3, với một chữ số sau dấu “:”. Với cách thể hiện này, số liệu là từ Quý 1 năm 2004 đến Quý 3 năm 2012. Chọn biến bất kỳ, chẳng hạn GDP, mở ra dưới dạng cửa sổ [Series]. Với cửa số này, tần suất biến có chu kỳ 1, 2, 3, 4, 1,... thể hiện đây là số liệu Quý. Mở bộ số liệu có tần số theo Tháng Mở bộ số liệu mới, tại cửa sổ [Eviews] File New, chọn tệp VNM_EXIM. Bộ số liệu được thể hiện từ 2004 :01 đến 2008:12, với hai chữ số sau dấu “:”, thể hiện là số liệu từ Tháng 1 năm 2004 đến Tháng 12 năm 2008. Để biết ý nghĩa các biến, chọn nút Label trên thanh chức năng của cửa sổ [Workfile]. Frequency - tần số của số liệu Tần số và định dạng Ví dụ Đầu – cuối Ý nghĩa Annual (Năm) yyyy Start: 1991 End: 2005 15 quan sát theo năm, từ năm 1991 đến năm 2005 Semi-annual (Nửa năm) yyyy:h Start: 1991: End: 2005: 30 quan sát theo nửa năm, từ nửa đầu năm 1991 đến nửa sau năm 2005 Quarterly (Quý) yyyy:q Start: 1991: End: 2005: 60 quan sát theo quý, từ quý 1 năm 1991 đến quý 4 năm 2005 Monthly (Tháng) yyyy:mm Start: 1991: End: 2005: 180 quan sát theo tháng, từ tháng 1 năm 1991 đến tháng 12 năm 2005 Weekly (Tuần) mm/dd/yyyy Start: 01/01/ End: 12/01/ 49 quan sát theo tuần, từ tuần có ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến tuần có ngày 1 tháng 12 năm 2008 Daily [5day] (Ngày: tuần 5 ngày) mm/dd/yyyy Start: 11/12/ End: 12/11/ 22 quan sát theo ngày, từ ngày 12 tháng 11 năm 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 08, không có ngày cuối tuần Daily [7day] (Ngày: tuần 7 ngày) mm/dd/yyyy Start: 11/12/ End: 12/11/ 29 quan sát theo ngày, từ ngày 12 tháng 11 năm 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 08, có ngày cuối tuần Undated or Irregular (Quy tắc khác) Start: 1 Start: 30 30 quan sát không theo thời gian, hoặc theo thời gian nhưng quy tắc khác Với bộ số liệu ví dụ trên là số liệu chéo, số quan sát từ 1 đến 12. Frequency: Undated or irregular Start date: 1 End date: 12 : mở cửa sổ Workfile Cửa sổ [Workfile] là cửa sổ quản lý việc nhập, lưu, xử lý số liệu. Trong cửa sổ Workfile chỉ có hai biến là các hệ số C và phần dư Resid. Cần tạo ba biến số mới và nhập số liệu. Tại cửa sổ [Eviews], chọn Quick Empty Group (Edit Series) Mở cửa sổ [Group] Chọn ô đầu tiên bên phải ô obs , nhập tên biến là X2 , các ô bên dưới tự động chuyển thành NA , nhập các giá trị của biến X 2 ứng với các số liệu đã có. Tiếp tục với cột biến X3 và biến Y. Tại cửa sổ [Workfile], biểu tượng của X2, X3, và Y xuất hiện. Nhập nhãn biến Các biến X2, X3 và Y đã nhập chưa có nhãn, cần nhập nhãn để chú thích ý nghĩa của các biến. Tại cửa sổ [Workfile], nhấn chuột đúp vào biến X2 , mở cửa sổ [Series: X2] chọn Name , mở cửa số [Object Name] Vẽ đồ thị các biến theo quan sát Lưu ý: dạng đồ thị đường (line) thường chỉ dùng cho số liệu chuỗi thời gian, số liệu chéo nên chọn đồ thị cột) [Group] View Graph Bar Kết quả cho đồ thị cột của X2 và Y theo quan sát trên cùng hệ tọa độ. Để vẽ đồ thị của biến này theo biến kia, mỗi biến trên một trục tọa độ, lựa chọn: [Group] View Graph Scatter Simple Scatter Kết quả cho đồ thị điểm của biến Y trên trục tung và X2 trên trục hoành. Eviews ngầm định biến xếp sau nằm trên trục tung, biến xếp trước nằm ở trục hoành. Xác định được hình ảnh của đường hồi quy bằng cách chọn: [Group] View Graph Scatter Scatter with Regression Cửa sổ [Global Fit Option], nếu không định dạng đặc biệt, chọn OK, kết quả là đồ thị điểm với đường hồi quy 16 20 24 28 32 36 40 2 4 6 8 10 12 LUONG CHI TIEU Lưu đồ thị Có thể lưu đồ thị để chèn vào các chương trình soạn thảo văn bản Cửa sổ [Group] có đồ thị, nhấn tổ hợp Ctrl+C, mở cửa sổ [Graph Metafile], chọn OK, mở văn bản và nhấn Ctrl+V để dán đồ thị đã lưu. Thay đổi định dạng đồ thị: Tại cửa sổ [Group] có đồ thị, chọn Freeze , mở cửa sổ [Graph]. Với lựa chọn [Graph] Proc Options : cửa sổ [Graph Option] với các lựa chọn cho định dạng. [Graph] Proc Add text : Thêm dòng chữ vào đồ thị [Graph] Proc Save Graph : lưu đồ thị để chèn vào văn bản [Graph] Name : lưu đồ thị dưới dạng một chủ thể, đặt tên. Ngoài ra còn nhiều lựa chọn khác với đồ thị Bên cạnh cách chọn vẽ đồ thị từ cửa sổ [Graph], có thể có cách khác để vẽ đồ thị: Cửa sổ [Eviews] Quick Graph : chọn loại đồ thị, và thứ tự của các biến để vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị trên nhiều hệ tọa độ: mỗi biến trên một hệ tọa độ riêng [Group] Multiple Graphs. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 16 20 24 28 32 36 40 LUONG CHI TIEU CHI TIEU vs. LUONG Phương sai - hiệp phương sai [Group] View Covariances Common Sample X2 Y X2 22 11. Y 11 15. Kiểm định so sánh các biến Kiểm định so sánh trung bình, trung vị, phương sai của hai biến [Group] View Test of Equality , mở cửa sổ [Test Between Series], có ba lựa chọn kiểm định Kiểm định sự bằng nhau của hai trung bình: Mean Test for Equality of Means Between Series Sample: 1 12 Included observations: 12 Method df Value Probability t-test 22 1 0. Anova F-statistic (1, 22) 1 0. Kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai: Variance Test for Equality of Variances Between Series Included observations: 12 Method df Value Probability F-test (11, 11) 1 0. Siegel-Tukey 0 0. Bartlett 1 0 0. Levene (1, 22) 0 0. Brown-Forsythe (1, 22) 0 0. [?] - Có thể cho rằng trung bình của X2 và Y là bằng nhau không?
2 Đặt biến mớiBên cạnh các biến đã nhập số liệu là X 2 , X 3 và Y, có thể đặt các biến mới từ các biến đã có hoặc nhập biến số mới. Ví dụ: cần đặt biến mới tổng thu nhập: Z = X 2 + X 3 [Eviews] Quick Generates Series : mở cửa sổ [Generate Series by Equation] Tại ô Enter Equation gõ: Z = X2 + X Tại ô Sample, ngầm định mẫu mà lệnh đặt biến có tác dụng là toàn bộ. Khi cần có thể thay đổi mẫu này. Nhấn OK để chấp nhận. Khi không cần thay đổi mẫu, có thể sử dụng lệnh trong Cửa sổ lệnh. [Cửa sổ lệnh] GENR Z = X2 + X Biến Z được tạo ra nằm trong cửa sổ [Workfile]. Các hàm và lệnh cơ bản Ngoài các phép toán cơ bản: cộng [+], trừ [–], nhân [*], chia [/], lũy thừa [^], các hàm cơ bản của Eviews như sau: Tên Ý nghĩa Ví dụ Kết quả LOG Logarit tự nhiên LX = LOG(X) LXi ln( Xi ) EXP Hàm mtự nhiên ũ cơ số EX = EXP(X) EXi eXi ABS Giá trị tuyệt đối AX = ABS(X) AXi | Xi | SIN Hàm sin SIN(X) Sin ( X ) COS Hàm cosin COS(X) Cosin ( X ) (-J) Trễ bậc J X4 = X(-4) X 4 i Xi 4 D(X) Sai phân bậc 1 DX = D(X) DXi Xi Xi 1 Với mô hình hồi quy Y theo X2 có hệ số chặn, có hai kiểu khai báo: Kiểu 1: *Y = C(1) + C(2)X Kiểu 2: Y C X Sử dụng kiểu khai báo thứ hai, phương pháp LS – bình phương nhỏ nhất, mẫu 1 đến 12, được kết quả ở cửa sổ [Equation] Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: ..: ... Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 15 5 2 0. X2 0 0 2 0. R-squared 0 Mean dependent var 30. Adjusted R-squared 0 S. dependent var 4. S. of regression 3 Akaike info criterion 5. Sum squared resid 107 Schwarz criterion 5. Log likelihood -30 F-statistic 6. Durbin-Watson stat 1 Prob(F-statistic) 0. Khai báo phương trình hồi quy Nếu sử dụng cách khai báo thứ nhất: Y = C(1) + C(2)*X2 thì kết quả chỉ khác phần thể hiện các hệ số như sau Y = C(1) + C(2)*X Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) 15 5 2 0. C(2) 0 0 2 0. Các thông tin khác vẫn giữ nguyên Bên cạnh Cách 1 [Eviews] Quick Estimate Equation như trên, còn một số cách sau: Cách 2 : [Eviews] Objects New Object Equation OK Cách 3 : Chọn X2, Y thành cửa sổ [Group] Procs Make Equation Cách 4 : Chọn X2 và Y, nhấn chuột phải Open As Equation Cách 5 : [Cửa sổ lệnh] LS Y C X Cách sử dụng lệnh LS Y C X 2 là đơn giản nhất, sẽ được sử dụng trong các phần sau. Các kiểu thể hiện kết quả hồi quy [Equation] View Representations : được các kết quả Estimation Command: LS Y C X Câu lệnh để ước lượng (viết trong cửa số lệnh) Estimation Equation: Y = C(1) + C(2)*X Phương trình hồi quy Substituted Coefficients: Y = 15 + 0*X Kết quả ước lượng [Equation] View Estimation Output : bảng kết quả chi tiết |