6/8/20201
KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
TRONG TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Tùng
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
Điều kiện tiên quyết:
Toán cao cấp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết thống kê, Xác suất thống kê, Tin học đại cương, Kinh tế lượng căn bản.
Chuỗi thời gian
6/8/20203
1.1 Khái niệm dữ liệu chuỗi thời gian
Mộtbiếnsốđược
quan sát theo trình
tựthời
gian
gọi
là
chuỗithời
gian.
Chuỗithời
gian
củabiến
Y
được
ký
hiệu
là{Y
t
},
với
Y
t
là giá
trịcủabiến
Y
tạithờiđiểm
t, giai
đoạnđ
ang xét là
thờiđiểm
1
đế
n
thờiđiểm
n nên t = 1, 2,
…
, n.
So
với thời điểm t, ta có các biến:
-
Biến trễ 1 kỳ:
Y
t-1
-
Biến trễ 2 kỳ
Y
t-2
-
Biến trễ k kỳ:
Y
t-k
-
Biến sau 1 kỳ:
Y
t+1
-
Biến sau k kỳ: Y
t+k
-
Biến sai phân bậc 1:
-
Biến sai phân bậc 2:
-
Biến sai phân bậc k:
1
t t t
Y Y Y
12
t t t
Y Y Y
111
t k t k t k
Y Y Y
Các
biếnsốđược
quan sát theo
thời
gian
như
GDP, CPI,
tỉlệthấtnghiệp,tỉlệlạm
phát
…
hàng
năm/quý/tháng
.